統計学輪講(第18回) 日時 2016年11月01日(火) 14時55分~15時45分 場所 経済学部新棟3階第3教室 講演者 高須 佑哉 (情報理工M1) 演題 Expectile Regressionを用いた期待ショートフォールの推定(文献紹介) 概要 Waltrup et al. (2015) [1]について紹介する. 期待ショートフォールとは,確率変数がある分位点を下回った(或いは上回った)ときの 条件付き期待値であり,金融資産等のリスク指標として望ましい性質を満たすことが知られている. 期待ショートフォールの推定は主に分位点回帰モデルを応用して行われるが,数値計算の複雑さや, 効率性などの問題点が指摘されている. [1]では,分位点回帰モデルではなくExpectile Regressionを用いることで上記のような問題点を 緩和した期待ショートフォールの推定手法を提案した. 本発表では,提案手法の詳細と数値実験の結果について紹介する. 参考文献: [1] Waltrup, L. S., Sobotka, F., Kneib, T. and Kauermann, G. (2015): Expectile and quantile regression ? David and Goliath? Statistical Modeling, 15(5), 433-456.