統計学輪講（第4回）
日時 2017年5月2日(火) 15時45分～16時35分
場所 経済学部新棟３階第３教室
講演者 奥戸 道子 (情報理工D1)
演題 適応パラメータ制御を用いたハミルトニアンモンテカルロ
概要
ハミルトニアンモンテカルロ法 (HMC)はマルコフ連鎖モンテカルロ法の一種であり，確率分布にしたがう乱数をハミルトン系のダイナミクスを用いて生成する．
通常，ハミルトン系のシミュレーションのための数値積分の刻み幅とステップ数は実行前にあらかじめ決めておくパラメータであり，HMCの性能がこれらに大きく依存することが知られている．
本発表ではこれらの２つのパラメータを実行中に適応的にコントロールする枠組みを提案し，それを適用した数値実験の結果を紹介する．