統計学輪講（第6回）

    統計学輪講（第6回）
    日時      2017年05月16日(火)     14時55分～15時45分
    場所      経済学部新棟３階第３教室
    講演者    高須 佑哉 (情報理工M2)
    演題      Expectile Regression を用いた Heterogeneous モデルにおける分位点の推定

    概要
    分位点は確率変数を特徴付ける代表的な値の1つであり，分位点の推定は
    重要な課題の1つである．代表的な手法としては分位点回帰 [1] が
    挙げられるが，Waltrup et al. [2] は expectile を用いた新しい分位点の
    推定方法を提案した．

    本研究では，Heterogeneous モデル，つまり残差の分布が説明変数に
    依存するような回帰モデルの元で [2] を改良した手法を提案する．
    また，数値実験を通じて提案手法の推定誤差について検証する．

    参考文献：
    [1] Koenker, R. and Bassett, G. (1978): Regression quantiles. 
    Econometrica, 46, 33—50.
    [2] Waltrup, L. N., Sobotka, F., Thomas, K. and Kauermann, G. (2015): 
    Expectile and
    quantile regression – David and Goliath? Statistical Modeling, 15(5), 
    433—456.