統計学輪講（第7回）

    統計学輪講（第7回）
    日時      2017年05月23日(火) 14時55分～15時45分
    場所      経済学部新棟３階第３教室
    講演者    翁 啓翔 (情報理工M2)
    演題      Max-plus代数による非線形フィルタリングにおけるHJB方程式の求解(文献紹介)

    概要
    文献[1]を紹介する．

    非線形なシステムにおけるロバストなフィルタリングを考える．
    [2]では誤差が外乱のエネルギーの関数で抑えられる推定量を構成した．
    紹介文献では[2]で提案された推定量を求める上で現れるHamilton-Jacobi-Bellman方程式の粘性解が
    Max-plus代数上の作用素を用いることにより，Max-plus代数の意味での線形計算で求まることを示す．

    [1]W. H. Fleming and W. M. McEneaney, A max-plus based algorithm for an HJB equation of nonlinear filtering, SIAM J. Control Optim., 38 (2000), pp. 683?710.
    [2]W. M. McEneaney, Robust/H∞ filtering for nonlinear systems, Systems Control Lett., 33 (1998), pp. 315?325.