統計学輪講（第15回）

    統計学輪講（第15回）
    日時      2017年09月26日(火)    14時55分～15時45分
    場所      経済学部新棟３階第３教室
    講演者    羽場　智哉 (情報理工M1)
    演題      クラスター構造を用いたマーク付きHawkes過程のベイズ推定(文献紹介)

    概要
    地震や株価の急変など突発的に起こる事象のモデルとしてマーク付き点過程が利用され、
    中でも過去の事象が将来の事象の発生に影響を与えるマーク付きHawkes過程が近年よく用いられる。
    J. Rasmussen (2013)はデータがクラスター構造を作り、
    同一クラスターの過去の事象の影響のみを受けると仮定し、
    強度関数及びマークの分布に用いられるパラメータをMCMCにより推定した。

    参考文献
    J. Rasmussen (2013). Bayesian Inference for Hawkes Processes.
    Method Comput. Appl. Probab., 15, pp. 623-642.