統計学輪講（第16回）
日時 2017年10月03日(火) 14時55分～15時45分
場所 経済学部新棟３階第３教室
講演者 佐々木 天道 (経済M1)
演題 The quantilogram: With an application to evaluating directional
predictability(文献紹介)
概要
O.Linton＆Yoon-Jae
Whang(2007)では、時系列の新しい診断手段として"quantilogram"を提唱する。
"correlogram"との違いは、分位点を用いることで、時系列に"directional
predictability"を見出す点である。
この論文では、"quantilogram"の漸近分布を導出する。
また、時系列モデルの残差に適用した場合には、"quantilogram"は特定化の検定として用いることができ、
特に裾の重いデータには有用である。
最後に、S&P500 stock index return dataを用いて、daily
dataに対する有効性を実証する。