統計学輪講（第4回）
| 日時 | 2018年5月1日（火） 14時55分 ～ 15時45分 |
|---|---|
| 場所 | 経済学研究科棟 3階 第3教室 |
| 講演者 | 小川 大貴 （経済学研究科M2） |
| 演題 | 粒子フィルタの紹介と Stochastic volatility model への応用 |
| 概要 |
状態空間モデルでは、状態変数の事後分布の平均等が解析的に求められない場合が多々ある。 この問題の対処法として、提案分布からの乱数生成を通して事後分布からの確率標本を得る粒子フィルタという手法があり、その提案分布の選択によっていくつかの種類に分かれる。 本発表では、粒子フィルタについて簡単に紹介した後、状態空間モデルのひとつである Stochastic volatility model （SV モデル）への粒子フィルタの適用の際に新たな提案分布を導入し、 [1] で提案された手法との比較をシュミレーションを通して行う。
[1] Pitt, M. K., & Shephard, N. (1999). Filtering via Simulation: Auxiliary Particle Filters. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 590. |