統計学輪講 第17回

本発表ではパネルデータにおいてグループごとに回帰係数を共有する回帰モデルの推定方法について紹介する。 これまでのパネルデータ分析ではパラメトリックなモデルを扱う際にモデルの異質性を仮定しないか、誤差項でのみ扱うことが多い。 しかし、そのような仮定は誤りであるか懐疑的であると結論付けられる場合がある。 今回紹介する研究ではそのようなデータに対してアプリオリな知識や情報からではなく、Lasso を使ってパネルデータから回帰係数を共有するグループの数、構成、回帰係数を同時に推定する。 近年では様々なモデルに適用可能であることが示されているが、今回はその基本的なアイデアや応用例などを紹介することを主眼とする。