統計学輪講 第19回

日時 2019年11月5日(火)
14時55分 ~ 15時45分
場所 経済学研究科棟 3階 第3教室
講演者 武石 将大 (経済学研究科M1)
演題 グループ構造が入ったパネルデータにおけるノンパラメトリック回帰(文献紹介)
概要

下記の文献を紹介する。

グループ構造が入ったパネルデータにおけるノンパラメトリック回帰を考える。 通常、パネルデータの分析では個人は皆同じ回帰関数を共有していると仮定されることが多い。 しかしこの論文は、個々人がそれぞれある未知のグループの一つに属しておりそのグループ内でのみ同じ回帰関数が共有されている状況を考えている。

本発表ではそのグループ、グループの数そしてグループ内で共有されている回帰関数、以上三つのパラメータの推定量の構成とその漸近的性質について報告する。 また推定の際必要になるチューニングパラメータの選び方や数値実験の結果についても言及する。

Vogt, M., and Linton, O. (2017) Classification of non-parametric regression functions in longitudinal data models. J. R. Statist. Soc. B, 79, 5–27