統計学輪講 第9回
| 日時 | 2020年6月16日（火） 14時55分 ～ 15時45分 |
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| 場所 | Zoomオンライン開催（URLはシラバスまたは参加者メーリスをご確認ください） |
| 講演者 | 福島 徹也 (経済M2) |
| 演題 | 論文紹介：相関行列の新しいパラメータ表現 |
| 概要 |
A New Parameterization of Correlation Matrices 相関行列の新しいパラメータ表現 parameterization を紹介する。相関行列また共分散行列のモデル化にあたり、パラメータ変換 reparameterization を行い、もともとの行列の正定値性を保ちかつ制約のないようなベクトルの形にしてそれらの行列をモデルに組み込むことは有用である。本手法は、FisherのZ変換の高次元への一般化とみなすことができ、さまざまな応用が考えられる。任意の[ n(n-1)/2 ]次元ベクトルから一意的な n×n 相関行列を再構成する、本手法の逆変換を行うアルゴリズムを提案し、また、アルゴリズムの計算量を導いた。 |