統計学輪講 第15回
| 日時 | 2020年10月6日（火） 15時45分 ～ 16時35分 |
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| 場所 | Zoomオンライン開催（URLはシラバスまたは参加者メーリスをご確認ください） |
| 講演者 | 鈴木 海舟 (数理科学M1) |
| 演題 | 最小二乗法による多次元拡散過程のドリフトのノンパラメトリック推定（文献紹介） |
| 概要 |
多次元拡散過程が一定のサンプリング間隔で観測されているとする．この際に最小二乗法を用いたノンパラメトリック推定により拡散過程のドリフトを推定することを考える．一次元の場合には，Cometらによる研究があり，本論文では，この先行研究の手法を多次元の場合に拡張している． 本発表では，モデルに必要な仮定，ドリフトを推定する空間の構成及びドリフトの推定量について報告する．また，数値実験の結果についても言及する． Schmisser, E. (2013) Penalized nonparametric drift estimation for a multidimensional diffusion process. Statistics, 47, 61-84 |