統計学輪講 第2回
日時 2021年4月13日（火）
14時55分 ～ 16時35分
場所 Zoomオンライン開催（URLはITC-LMSまたは参加者メーリスをご確認ください）
講演者 荻原 哲平 (情報理工)
演題 退化した拡散過程に対する局所漸近混合正規性
概要

拡散過程のいくつかの統計モデルに対する局所漸近混合正規性の結果を紹介する．局所漸近混合正規性は統計モデルにおける推定量の漸近有効性を定義する上で重要な性質であり，拡散過程のいくつかのモデルで既に示されている．
本研究では、Jeganathan (Sankhya 1982)によるL^2 regularity conditionを用いたスキームをGobet (Bernoulli 2001)のMalliavin解析を用いたスキームとあわせることにより，先行研究と異なり拡散過程モデルに対して推移確率密度の評価を用いずに局所漸近混合正規性の結果を得る．
このアプローチにより推移確率密度の評価を得ることが困難である，拡散係数が退化した拡散過程や拡散過程の積分値観測モデルへの適用が可能となり，関連する結果を紹介する．

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