統計学輪講 第24回
| 日時 | 2023年01月10日（火） 14時55分 ～ 15時45分 |
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| 場所 | ハイブリッド開催 |
| 講演者 | 助田 一晟 (情報理工M1) |
| 演題 | Kendall の順位相関係数を固定した下での最小情報コピュラ |
| 概要 |
コピュラは複数の確率変数の従属性を記述するモデルであり, 応用上も盛んに利用されている. 最小情報コピュラ (最大エントロピーコピュラ)は所与の制約条件下で最も独立に近いコピュラである. 制約条件としては Spearman の順位相関係数をはじめとするはじめとして 1 次のものが主に考察されてきた. 一方で, 2 次の制約式を与えた状況 下での同様のコピュラについてはその性質がほとんど知られていない. 本研究では, 従来の最小情報コピュラの亜種 として, 最も代表的な 2 次の制約条件である Kendall の順位相関係数を固定した下での情報量最小化問題を離散近似手法を通して考察し, その最適解の性質について複数の特徴付けを行う. |