統計学輪講 第13回
| 日時 | 2023年07月11日（火） 14時55分 ～ 15時45分 |
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| 場所 | 経済学部新棟３階第３教室 |
| 講演者 | 助田 一晟 (情報理工M2) |
| 演題 | 最小情報コピュラとしてのFrankコピュラ |
| 概要 |
コピュラは従属性をモデリングする際の有用なツールであり, アルキメディアンコピュラというクラスが代表的である. アルキメディアンコピュラはgeneratorと呼ばれる１つの関数から規定されるものであり, その簡便さと柔軟さから多くの研究で用いられている. 本発表では代表的なアルキメディアンコピュラの一つであるFrank コピュラが, 所与の条件下で Kullback-Leiblerダイバージェンスの意味で最も独立に近いコピュラ（最小情報コピュラ）を求める枠組みから導出されることを説明する. これにより Frank コピュラを用いる選択は, 順位相関係数のみに注目した情報抽出に基づく分布の決定であるという解釈が可能となる. |