統計学輪講第06回


日時	2024年05月21日（火） 15時45分～ 16時35分
場所	経済学部新棟３階第３教室および Zoom
講演者	安藤瞭 (情報理工D3)
演題	Majorization-Minimization Algorithms for Bayesian variable selection
概要	本報告では現在進行中の研究の紹介を行う. 線形回帰問題における変数選択問題では, その回帰係数に特定の構造を持つことがある. 例として, ある回帰係数が選択されないならばもう一方の回帰係数も選択されないというような階層構造などがあり, これは交差項をもつような線形回帰問題において現れるような構造である. [1]では Spike-and-Slab 事前分布とMajorization-Minimization アルゴリズムを組み合わせ, 特に回帰係数の構造を考慮しないようなベイジアン的な変数選択問題の最適化を行っている. 本報告では最初に[1]におけるアルゴリズムの紹介を行い, このアルゴリズムを回帰係数の構造を考慮した場合に発展させた結果を紹介する. [1] Tso-Jung Yen. "A majorization–minimization approach to variable selection using spike and slab priors." Ann. Statist. 39 (3) 1748 - 1775, June 2011. https://doi.org/10.1214/11-AOS884

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