統計学輪講 第16回
日時 2024年10月22日（火）
14時55分 ～ 15時45分
場所 経済学部新棟３階第３教室 および Zoom
講演者 宇佐美 快 (情報理工M1)
演題 状態空間モデルにに対するEnsemble Kalman Filterとその拡張手法（文献紹介）
概要

本発表では非線形・非ガウスの状態空間モデルに対する推定手法であるアンサンブルカルマンフィルタと，Dong, Zhang, Liang(2023)によるその拡張手法（LEnKF）を紹介する．
非線形・非ガウスの状態空間モデルに対する代表的な手法として，粒子フィルタとアンサンブルカルマンフィルタが知られているが，前者は退化や計算量の問題，後者はフィルタ分布への収束の問題を抱えている．Dong, Zhang, Liang(2023)は，Langevin Dynamicsを用いてアンサブルカルマンフィルタを改良しており，その有効性や課題をみる．

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