統計学輪講 第13回

正規母集団に対する標本相関係数は、FisherのZ変換によって分散安定化されることがよく知られている。一方、質的変数の連関係数として使われるファイ係数やオッズ比はこのような性質を持たない。分散安定化可能な連関係数は、確率の平方根を取った後に特異値分解をすることで得られる。本報告ではこの主張を情報幾何の観点から説明する。

次に、一般化線形モデル、コピュラモデル、最小情報従属モデルなどのパラメトリックモデルのあてはめ結果から、連関係数を推定する方法について考察する。